Ballotta, L.; Habermann, S. (2006). The fair valuation problem of guaranteed annuity options: the stochastic mortality environment case. Insurance Mathematics & Economics 38.
Google Scholar
Bacinello, A. R., (2003). Pricing guaranteed life insurance participating policies with annual premiums and surrender option. North American Actuarial Journal 7(3).
Google Scholar
Bacinello, A.R.; C. Perna; M. Sibillo (2008). Chapter: A full Monte Carlo approach to the valuation of the surrender option embedded in life insurance contracts in Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance. Springer.
Google Scholar
Bowers, N.L.; Gerber, H.U.; Hickman, J.C; Jones, D.A.; Nesbitt, C. (1997). Actuarial mathematics. Schaumburg: The Society of Actuaries.
Google Scholar
Glasserman, P. (2004). Monte Carlo methods in financial engineering. Stochastic Modelling and Applied Probability 53.
Google Scholar
Homa, M. (2013). Rozkład wypłaty w ubezpieczeniu na życie z funduszem kapitałowym a ryzyko finansowe. PN UE Zagadnienia aktuarialne - teoria i praktyka 312.
Google Scholar
Homa, M. 2014. Propozycja modyfikacji składki netto w ubezpieczeniach na życie z funduszem kapitałowym uwzględniająca dodatkowe ryzyko finansowe. Quantitive Methods in Economics 15(3).
Google Scholar
Milevsky, M.; Salisbury T.S. (2006). Financial valuation of guaranteed minimum withdrawal benefits. Insurance: Mathematics and Economic 38(1).
Google Scholar
Moller, T. (2003). Indifference pricing of insurance contracts In a products pace model: applications. Insurance Mathematics & Economic 32.
Google Scholar
Moller, T.; Steffensen, M. (2007). Market valuation methods in life and pension insurance. Cambridge: Cambridge University Press.
Google Scholar
Weron, A.; Weron, R. (1998). Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych, symulacje komputerowe, statystyka rynku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
Google Scholar